SØG - mellem flere end 8 millioner bøger:

Søg på: Titel, forfatter, forlag - gerne i kombination.
Eller blot på isbn, hvis du kender dette.
Hjælp

Viser: Continuous-Time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications

Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications
Søgbar e-bog

Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications Vital Source e-bog

Huyên Pham
(2009)
Springer Nature
725,00 kr.
Leveres umiddelbart efter køb
Continuous-Time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications, 1. udgave

Continuous-Time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications

Huyên Pham
(2009)
Sprog: Engelsk
Springer Berlin / Heidelberg
775,00 kr.
ikke på lager, Bestil nu og få den leveret
om ca. 10 hverdage
Porto kan blive tilføjet, se takster her

Detaljer om varen

  • Vital Source searchable e-book (Fixed pages)
  • Udgiver: Springer Nature (Maj 2009)
  • ISBN: 9783540895008
Stochastic optimization problems arise in decision-making problems under uncertainty, and find various applications in economics and finance. On the other hand, problems in finance have recently led to new developments in the theory of stochastic control. This volume provides a systematic treatment of stochastic optimization problems applied to finance by presenting the different existing methods: dynamic programming, viscosity solutions, backward stochastic differential equations, and martingale duality methods. The theory is discussed in the context of recent developments in this field, with complete and detailed proofs, and is illustrated by means of concrete examples from the world of finance: portfolio allocation, option hedging, real options, optimal investment, etc. This book is directed towards graduate students and researchers in mathematical finance, and will also benefit applied mathematicians interested in financial applications and practitioners wishing toknow more about the use of stochastic optimization methods in finance.
Licens varighed:
Bookshelf online: 5 år fra købsdato.
Bookshelf appen: ubegrænset dage fra købsdato.

Udgiveren oplyser at følgende begrænsninger er gældende for dette produkt:
Print: 2 sider kan printes ad gangen
Copy: højest 2 sider i alt kan kopieres (copy/paste)

Detaljer om varen

  • 1. Udgave
  • Hardback: 260 sider
  • Udgiver: Springer Berlin / Heidelberg (Juni 2009)
  • ISBN: 9783540894995

Stochastic optimization problems arise in decision-making problems under uncertainty, and find various applications in economics and finance. On the other hand, problems in finance have recently led to new developments in the theory of stochastic control.

This volume provides a systematic treatment of stochastic optimization problems applied to finance by presenting the different existing methods: dynamic programming, viscosity solutions, backward stochastic differential equations, and martingale duality methods. The theory is discussed in the context of recent developments in this field, with complete and detailed proofs, and is illustrated by means of concrete examples from the world of finance: portfolio allocation, option hedging, real options, optimal investment, etc.

This book is directed towards graduate students and researchers in mathematical finance, and will also benefit applied mathematicians interested in financial applications and practitioners wishing to know more about the use of stochastic optimization methods in finance.

Some elements of stochastic analysis.- Stochastic optimization problems. Examples in finance.- The classical PDE approach to dynamic programming.- The viscosity solutions approach to stochastic control problems.- Optimal switching and free boundary problems.- Backward stochastic differential equations and optimal control.- Martingale and convex duality methods.
De oplyste priser er inkl. moms
Om Polyteknisk Boghandel
Vore forlag
Kontakt
Medarbejdere 
Tips til søgning
Butikker og åbningstid
Handler du som firma
Forretningsbetingelser
Porto og forsendelse
Data & cookiepolitik 
Find Bogliste
FAQ for studerende
Boglistegaranti 
Sortiment og levering
Kompendier(for undervisere)
E-mærke certificeret
Trustpilot = Fremragende
Polyteknisk Boghandel og Forlag A/S - Anker Engelundsvej 1 - 2800 Lyngby
Tlf 77 42 43 44 - email poly@polyteknisk.dk - CVR 34072655 - Sydbank Reg: 6748 Konto 0001107927

Polyteknisk Boghandel

har gennem mere end 50 år været studieboghandlen på DTU og en af Danmarks førende specialister i faglitteratur.

 

Vi lagerfører et bredt udvalg af bøger, ikke bare inden for videnskab og teknik, men også f.eks. ledelse, IT og meget andet.

Læs mere her


Trykt eller digital bog?

Ud over trykte bøger tilbyder vi tre forskellige typer af digitale bøger:

 

Vital Source Bookshelf: En velfungerende ebogsplatform, hvor bogen downloades til din computer og/eller mobile enhed.

 

Du skal bruge den gratis Bookshelf software til at læse læse bøgerne - der er indbygget gode værktøjer til f.eks. søgning, overstregning, notetagning mv. I langt de fleste tilfælde vil du samtidig have en sideløbende 1825 dages online adgang. Læs mere om Vital Source bøger

 

Levering: I forbindelse med købet opretter du et login. Når du har installeret Bookshelf softwaren, logger du blot ind og din bog downloades automatisk.

 

 

Adobe ebog: Dette er Adobe DRM ebøger som downloades til din lokale computer eller mobil enhed.

 

For at læse bøgerne kræves særlig software, som understøtter denne type. Softwaren er gratis, men du bør sikre at du har rettigheder til installere software på den maskine du påtænker at anvende den på. Læs mere om Adobe DRM bøger

 

Levering: Et download link sendes pr email umiddelbart efter købet.

 


Ibog: Dette er en online bog som kan læses på udgiverens website. 

Der kræves ikke særlig software, bogen læses i en almindelig browser.

 

Levering: Vores medarbejder sender dig en adgangsnøgle pr email.

 

Vi gør opmærksom på at der ikke er retur/fortrydelsesret på digitale varer.